Building A Trading System

Trading Systems: Konstruksie van 'n Stelsel 13 Tot dusver het ons die basiese komponente van handel stelsels, die kriteria wat hulle het om te voldoen aan, en 'n paar van die baie empiriese besluite wat 'n stelsel ontwerper moet maak bespreek. In hierdie artikel, sal ons die proses van die bou van 'n handel stelsel te ondersoek, die oorwegings wat gemaak moet word, en 'n paar belangrike punte om te onthou. Die Ses-Stap System Konstruksie 1. Opstel - Om mee te begin bou van 'n handel stelsel sal jy 'n paar dinge nodig: Data - Omdat die stelsel ontwerper uitgebreide back testing moet gebruik. verlede prys geskiedenis is noodsaaklik om die bou van 'n handel stelsel. Sulke data kan geïntegreer word in handel stelsel ontwikkeling sagteware, of as 'n aparte data voed. Live data word dikwels verskaf vir 'n maandelikse fooi, terwyl bejaardes data kan verkry word gratis. Sagteware - Hoewel dit moontlik is om 'n handel stelsel te ontwikkel sonder sagteware, is dit hoogs onprakties. Sedert die laat 90's, het sagteware 'n integrale deel van die bou van handel stelsels word. Sommige algemene kenmerke in staat stel die handelaar aan die volgende te doen: Outomaties plaas ambagte - Dit vereis dikwels toestemming van einde die makelaar is omdat 'n konstante verbinding moet in plek wees tussen jou sagteware en die makelaars. Ambagte moet onmiddellik en ten presiese pryse om ooreenstemming te verseker uitgevoer. Om jou sagteware plek ambagte vir jou, al wat jy hoef te doen, is die invoer van die rekeningnommer en wagwoord, en alles anders word outomaties gedoen. Neem asseblief kennis dat die gebruik van hierdie funksie is streng opsioneel. Kode n handel stelsel - Hierdie sagteware funksie implementeer 'n eie programmeertaal wat u toelaat om reëls maklik te bou. Byvoorbeeld, Meta Trader gebruik MQL (MetaQuotes Taal). Hier is 'n voorbeeld van sy kode te verkoop as vry marge is minder as 5000: As FreeMargin Dit 5000, dan verlaat Dikwels, net lees die handleiding en eksperimenteer mens toelaat om te haal op die basiese beginsels van die taal van jou sagteware gebruik. Backtest jou strategie - System ontwikkeling sonder back testing is soos tennis speel sonder 'n raket. Stelsel ontwikkeling sagteware bevat dikwels 'n eenvoudige back testing program wat jou toelaat om 'n data bron, insette rekening inligting, en backtest vir 'n bedrag van tyd met die klik van 'n muis te definieer. Hier is 'n voorbeeld van Meta Trader: Na die agterkant toets uitgevoer word, is 'n verslag gegenereer wat die besonderhede van die resultate beskryf. Hierdie verslag sluit gewoonlik wins, aantal VN / suksesvolle ambagte, opeenvolgende dae af, aantal ambagte, en baie ander dinge wat nuttig kan wees wanneer ek probeer om te bepaal hoe om op te los of te verbeter die stelsel. Ten slotte, die sagteware skep gewoonlik 'n grafiek wat die groei van die belegging in die hele getoets tydperk. 2. Ontwerp - Die ontwerp is die konsep agter jou stelsel, die manier waarop die parameters word gebruik om 'n wins of verlies te genereer. Jy implementeer hierdie reëls en parameters deur hulle ontwikkeling. Soms, kan hierdie program outomaties gedoen word deur middel van 'n grafiese gebruikerskoppelvlak. Dit laat jou toe om reëls te skep sonder om te leer 'n programmeertaal. Hier is 'n voorbeeld van 'n bewegende gemiddelde cross-over stelsel: As SMA (20) CrossOver EMO (13) en gee dan As SMA (20) CrossUnder EMO (13) dan uitgang Reëls soos hierdie wat in kode gestel die sagteware toelaat om outomaties genereer inskrywing en uitgange op die punte wanneer die reëls van toepassing is. Hier is wat die ontwerp koppelvlak lyk soos op Meta Trader: Die stelsel is geskep deur bloot die reëls te tik in die venster en hulle spaar. Verwysings na die verskillende funksies wat beskikbaar is (byvoorbeeld, ossillators en so) kan gevind word deur te kliek op die ikoon boek. Die meeste sagteware sal 'n soortgelyke verwysing beskikbaar óf in die program self of op sy webwerf. Na die skep van die gewenste reëls en kodering van die stelsel, jy eenvoudig die lêer te stoor. Dan kan jy dit in gebruik geneem deur dit te kies op die hoof skerm. 3. Besluitneming - Daar is baie besluite wat gemaak moet word op hierdie punt: Wat mark wil ek handel in 13 Wat tydperk moet ek gebruik 13 Wat is die prys reeks moet ek gebruik 13 Wat subset van aandele moet ek gebruik vir die toets Hou in omgee wat handel stelsels konsekwent 'n wins in baie markte moet maak. Deur die opstel van die tydperk en prys reeks te veel, kan jy die resultate besmet en produseer ongewone results.4. Praktyk - back testing en papier handel is noodsaaklik vir die suksesvolle ontwikkeling van 'n handel stelsel: Begin verskeie backtests op verskillende tydperke en maak seker dat die resultate is in ooreenstemming en bevredigend. Papier handel die stelsel (gebruik denkbeeldige geld, maar die ambagte en resultate op te teken), en weer, kyk vir konsekwent profitability. Carefully tjek vir foute in die program, of onbedoelde ambagte. Dit kan 'n gevolg van foutiewe programmering of versuim om sekere omstandighede wat ongewenste gevolge hê voorsien wees. 5. Herhaal - Herhaling is nodig. Hou besig met die stelsel totdat jy 'n wins in die meeste markte en voorwaardes konsekwent kan maak. Daar is altyd onvoorsiene gebeure wat so gou as 'n stelsel gaan woon voorkom. Hier is 'n paar faktore wat dikwels veroorsaak skewe resultate: Transaksiekoste - Maak seker dat jy met behulp van die werklike kommissie. en 'n paar ekstra om rekenskap te gee onakkurate vul (verskil tussen bod en vra pryse). Met ander woorde, vermy glip (te hersien wat dit is en hoe dit voorkom, sien die voorafgaande gedeelte van hierdie handleiding.) Waaksaamheid - Dont ignoreer verloor ambagte hou 'n ogie oor die hele trades. Optimization - Dont oor-optimaliseer die stelsel. Met ander woorde, moenie op maat van die stelsel om 'n baie spesifieke markomgewing probeer winsgewend in so breed van 'n omgewing soos possible. Risk te wees - nooit ignoreer of vergeet van risiko. Dit is baie belangrik om maniere om verliese te beperk (andersins bekend as stop-verlies), en maniere om uitsluiting in winste (neem wins) het. 6. Handel - Probeer dit, maar verwag dat onbedoelde resultate. Maak seker dat jy nie-outomatiese handel gebruik totdat jy seker is in die uitvoering stelsels en konsekwentheid is. Dit neem 'n lang tyd om 'n suksesvolle handel stelsel te ontwikkel, en voor jy dit vervolmaak, moet jy dalk 'n paar lewendige handel verliese verduur om haakplekke te spoor: toets terug kan nie perfek verteenwoordig lewendige marktoestande, en papier handel kan onakkurate wees. As jou stelsel geld verloor, gaan terug na die tekenbord en sien waar dit verkeerd geloop het (sien stap 5). Gevolgtrekking Hierdie ses stappe gee jou 'n oorsig van die hele proses van die bou van 'n handel stelsel. In die volgende afdeling, sal ons daarop voortbou nie hierdie kennis en neem 'n meer in-diepte kyk na die oplos van probleme en verandering. Trading Systems: Probleme En Optimization Skryf Nuus om te gebruik vir die nuutste insigte en analysisIntroduction GeniusTrader het ten doel om 'n volledige toolbox te handel stelsels te skep. Kragtige sistematiese handel vereis 'n paar dinge. baie aanwysers en ooreenstemmende reëls seine geldbestuur besluit wat 'n redelike bedrag geld op 'n enkele handel te sit kombinasie verskillende waardes binne die portefeulje (met die risiko wat verband hou met daardie bedryf beperk) (om die globale risiko te beperk) buigsaamheid in staat wees om toets alle kombinasies met die bogenoemde items back testing stelsel met ontleding van resultate GeniusTrader reeds die meeste van hierdie ondersteun. GeniusTrader bestaan ​​uit 'n meer as 350 perl modules (die GT Toolkit) wat verband hou met 'n paar perl aansoek skrifte. Dit het geen grafiese gebruikerskoppelvlak sedert sy absoluut nie nodig om sy doelwitte te bereik. Sistematiese handel stelsel begin met die definisie van 'n handel stelsels reëls. In GT wat gedoen word met teks snare genoem sys-sig-Indiese beskrywings wat verband hou met logiese handel stelsel funksies. Byvoorbeeld, wat die mark voorwaarde (s) en jou huidige portefeulje voorwaarde (s) is nodig om 'n lang posisie oop te maak. En met betrekking tot 'n oop posisie, wat voorwaarde (s) is nodig om dit te sluit, óf gedeeltelik of heeltemal Dit is 'n voorbeeld van 'n handel stelsel backtest analise wat GeniusTrader script app backtest. pl kan genereer vir jou. Hierdie grafiese baie help om die swakhede van jou handel stelsels te verwesenlik. groot Max trek af lang tydperk sonder nuwe hoë (baie frustrerend wanneer jy speel met die regte geld) geen gereelde winste (slegs een baie goeie handel gemaak meeste van die winste) Benewens GeniusTrader kan ook genereer markgebaseerde kaarte wat gebruik kan word om jou te help skep jou handel stelsel. Dit is 'n voorbeeld van 'n grafiek vir CUSIP 13000 (Alcatel) wat GeniusTrader app script graphic. pl kan genereer vir jou. Die script graphic. pl kan ingestel word om grafieke met die meeste gepubliseerde Tegniese Analise aanwysers genereer. (Meer as 100 wat tans beskikbaar is). Plus jy kan jou eie bedink deur die kombinasie van bestaande programmaties. Die bladsy Screenshots het baie meer voorbeelde van wat GT kan doen en verduidelikings oor hoe om dit te doen. Gaan verder. Wat jy lees lyk interessant en jy wil om te probeer. Goed, dis hoekom sy vrye sagteware. Maar laat ek jou waarsku. GeniusTrader is nie bedoel om gebruik te word deur die tipiese punt-n-kliek eindgebruiker. Jy moet regtig weet 'n bietjie van Perl (goed nie soseer eintlik, tensy jy die kode self hack), maar as jy wil om dit te gebruik, sal jy moet verstaan ​​hoe om handwerk sys-sig-Indiese beskrywings. Lees die dokumente (GT / Docs), lees die API beskrywings (perldoc GTtoolkitmodule), lees die GT app script beskrywings (perldoc GTAppScript), miskien selfs die lees van die perl kode sowel. Dit gesê, kan ons jou help om in daardie rigting. youll vind alles wat nodig is in die volgende sections. Get die Kode - Kry die nuutste kode via SVN of 'n tarball en teken in op ons e-pos lyste installeer Opstel - GT Setup Installasie instruksies, die opstel van jou pryse databasis, ens Gebruikers Wiki - GT dokumentasie vir GT gebruikers deur GT gebruikers, te registreer en te verbeter jouself Rapporteer foute, probleme, ens met behulp van die geniustrader-devel e list. Have pret, ons hoop om jou gou te sien, wed geniet jou bydrae. Kopiereg 2000-2012 GeniusTraderTrading Systems: Ontwerp jou stelsel - Deel 1 13 Die voorafgaande gedeelte van hierdie handleiding gekyk na die elemente wat make-up 'n handel stelsel en bespreek die voor - en nadele van die gebruik van so 'n stelsel in 'n lewendige handel omgewing. In hierdie artikel, ons bou op die kennis van die ondersoek wat markte is veral goed geskik vir stelsel handel. Ons sal dan 'n meer in-diepte kyk na die verskillende genres van handel stelsels. Trading in verskillende aandelemarkte Markte Die aandelemark is waarskynlik die mees algemene mark om handel te dryf in, veral onder beginners. In hierdie arena, groot spelers soos Warren Buffett en Merrill Lynch oorheers, en tradisionele waarde en groei te belê strategieë is by verre die mees algemene. Tog het baie instellings aansienlik in die ontwerp, ontwikkeling en implementering van handel stelsels belê. Individuele beleggers by hierdie tendens, hoewel stadig. Hier is 'n paar belangrike faktore om in gedagte te hou wanneer die gebruik van handel stelsels in aandelemarkte: 13 Die groot hoeveelheid aandele beskikbaar stel handelaars om stelsels te toets op baie verskillende tipes aandele - alles van uiters wisselvallige oor-die-toonbank (ODT) aandele aan nie-vlugtige uitsoekaandele. Die doeltreffendheid van handel stelsels kan beperk word deur die lae likiditeit van 'n paar aandele, veral OTC en pienk vel probleme. Kommissies kan eet in winste wat gegenereer word deur suksesvolle ambagte, en kan verliese verhoog. OTC en pienk vel aandele aangaan dikwels addisionele kommissie fooie. Die belangrikste handel stelsels wat gebruik word, is dié wat kyk vir waarde - dit wil sê, stelsels wat verskillende parameters gebruik om te bepaal of 'n sekuriteit is onderwaardeer in vergelyking met sy prestasie in die verlede, sy eweknieë, of die mark in die algemeen. Valutamarkte Die buitelandse valuta mark, of forex. is die grootste en mees vloeibare mark in die wêreld. Die wêreld se regerings, banke en ander groot instellings handel triljoene dollars op die forex mark elke dag. Die meerderheid van die institusionele handelaars op die Forex staatmaak op handel stelsels. Dieselfde geld vir individue op die forex, maar 'n paar handel op grond van ekonomiese verslae of belangstelling payouts. Here is 'n paar belangrike faktore om in gedagte te hou wanneer die gebruik van handel stelsels in die forex mark: die likiditeit in die mark - as gevolg van die groot volume - maak handel stelsels meer akkuraat en doeltreffend. Daar is geen kommissies in hierdie mark, net versprei. Daarom, sy baie makliker om baie transaksies te maak sonder die koste te verhoog. In vergelyking met die bedrag van aandele of kommoditeite beskikbaar, die aantal geldeenhede handel te dryf, is beperk. Maar as gevolg van die beskikbaarheid van eksotiese geldeenheid pare - dit is, geldeenhede van kleiner lande - die verskeidenheid in terme van wisselvalligheid is nie noodwendig beperk. Die belangrikste handel stelsels wat gebruik word in forex is dié wat tendense te volg ( 'n gewilde gesegde in die mark is die tendens is jou vriend), of stelsels wat te koop of te verkoop op breakouts. Dit is omdat ekonomiese aanwysers veroorsaak dikwels groot prysbewegings op 'n tyd. Futures Equity, markte forex, en kommoditeit al bied Futures Trading. Dit is 'n gewilde voertuig vir stelsel handel as gevolg van die hoër bedrag van die hefboom beskikbaar en die verhoogde likiditeit en wisselvalligheid. Tog kan hierdie faktore beide maniere sny: hulle kan óf versterk jou winste of versterk jou verliese. Om hierdie rede, is die gebruik van termynkontrakte gewoonlik gereserveer vir gevorderde individuele en institusionele stelsel handelaars. Dit is omdat handel stelsels in staat te kapitaliseer op die termynmark veel groter aanpassing verg, gebruik meer gevorderde aanwysers en neem baie langer om te ontwikkel. So, wat is die beste Dit is aan die individuele belegger om te besluit watter mark is die beste geskik is om te handel - elkeen het sy eie voordele en nadele. Die meeste mense is meer vertroud is met die aandelemarkte, en hierdie kennis maak die ontwikkeling van 'n handel stelsel makliker. Dit is egter forex algemeen beskou as die uitstekende platform om handel stelsels hardloop wees - veral onder meer ervare handelaars. Verder, as 'n handelaar besluit om munt te slaan uit verhoogde hefboom en wisselvalligheid, die termynmark alternatief is altyd oop. Uiteindelik is die keuse lê in die hande van die stelsel developer. Types van handel stelsels Trend-volgende stelsels Die mees algemene metode van stelsel handel is die tendens - Spring stelsel. In sy mees basiese vorm, hierdie stelsel net wag vir 'n aansienlike prys beweging, dan koop of verkoop in daardie rigting. Hierdie tipe stelsel banke op die hoop uitgespreek dat hierdie prysbewegings die tendens sal handhaaf. Bewegende gemiddelde Systems Algemene gebruik in tegniese ontleding. 'n bewegende gemiddelde is 'n aanduiding dat net toon die gemiddelde prys van 'n voorraad oor 'n tydperk van tyd. Die essensie van tendense is afgelei van hierdie meting. Die mees algemene manier om te bepaal toe - en uittrede is 'n crossover. Die logika agter dit is eenvoudig: 'n nuwe tendens kom tot stand wanneer die prys bo of onder sy historiese prys gemiddelde (tendens) val. Hier is 'n grafiek wat beide die prys (blou lyn) en die 20-dag MA (rooi lyn) van IBM plotte: Breakout Systems Die fundamentele konsep agter hierdie tipe stelsel is soortgelyk aan dié van 'n bewegende gemiddelde stelsel. Die idee is dat wanneer 'n nuwe hoë of lae gevestig, die prys beweging is waarskynlik om voort te gaan in die rigting van die tempo. Een aanwyser wat gebruik kan word in die bepaling van breakouts is 'n eenvoudige Bollinger Band oortrek. Bollinger Bands wys gemiddeldes van 'n hoë en 'n lae pryse, en breakouts voorkom wanneer die prys aan die kante van die bands. Hier is 'n grafiek wat die prys (blou lyn) en Bollinger Bands (grys lyne) van Microsoft plotte: Nadele van Trend-volgende stelsels: Empiriese Besluitneming Vereiste - By die bepaling van tendense, is daar altyd 'n empiriese element om te oorweeg: die duur van die historiese tendens. Byvoorbeeld, kan die bewegende gemiddelde vir die afgelope 20 dae of vir die afgelope vyf jaar, sodat die ontwikkelaar moet bepaal watter een is die beste vir die stelsel. Ander te bepaal faktore is die gemiddelde hoogtepunte en laagtepunte in tempo stelsels. Sloerende Nature - bewegende gemiddeldes en tempo stelsels sal altyd agter. Met ander woorde, kan hulle nooit druk op die presiese bo-of onderkant van 'n tendens. Dit lei onvermydelik in 'n verbeuring van potensiële wins, wat soms beduidende kan wees. Geheel verslaan effek - Onder die mark kragte wat skadelik vir die sukses van die tendens volgende stelsels is, dit is een van die mees algemene. Die geheel verslaan effek vind plaas wanneer die bewegende gemiddelde genereer 'n valse sein - dit wil sê, wanneer die gemiddelde daal net in omvang, dan skielik omkeer rigting. Dit kan lei tot massiewe verliese nie, tensy doeltreffende stop-verlies en risikobestuur tegnieke in diens. Sywaarts Markte --Trend volgende stelsels, deur die natuur, in staat is om geld te maak net in markte wat eintlik tendens doen. Maar markte sywaarts beweeg ook. bly binne sekere grense vir 'n lang tydperk van die tyd. Uiterste wisselvalligheid Mag gebeur - Soms, kan-tendens volgende stelsels sommige van die uiterste wisselvalligheid beleef, maar die handelaar moet vashou aan sy of haar stelsel. Die onvermoë om dit te doen, sal daartoe lei dat verseker mislukking. Countertrend Systems Kortom, die doel met die countertrend stelsel is te koop teen die laagste laag en verkoop teen die hoogste hoog. Die belangrikste verskil tussen hierdie en die tendens volgende stelsel is dat die countertrend stelsel is nie selfkorrigerende. Met ander woorde, daar is nie 'n vasgestelde tyd om posisies te verlaat, en dit lei tot 'n onbeperkte nadeel potensiaal. Tipes Countertrend Systems Baie verskillende tipes stelsels word beskou countertrend stelsels. Die idee hier is om te koop wanneer momentum in een rigting begin vervaag. Dit is die mees dikwels bereken deur ossillators. Byvoorbeeld, kan 'n sein gegenereer word wanneer Stochastics of ander relatiewe sterkte aanwysers hieronder sekere punte val. Daar is ander vorme van countertrend handel stelsels, maar almal van hulle dieselfde fundamentele doelwit te deel - lae te koop en verkoop hoog. Nadele van Countertrend volgende stelsels: E mpirical Besluitneming Vereiste - Byvoorbeeld, een van die faktore die stelsel ontwikkelaar moet besluit oor die punte waarteen die relatiewe sterkte aanwysers vervaag. Uiterste wisselvalligheid Mag gebeur - Hierdie stelsels kan ook sommige van die uiterste wisselvalligheid en 'n onvermoë om te hou met die stelsel ten spyte van hierdie wisselvalligheid sal lei tot verseker mislukking ervaar. Unlimited Nadeel - Soos voorheen genoem, is daar 'n onbeperkte nadeel potensiaal omdat die stelsel is nie selfkorrigerende (daar is nie 'n vasgestelde tyd om posisies te verlaat). Ten slotte Die belangrikste markte waarvoor handel stelsels is geskik is die aandele, buitelandse valuta en termynmarkte. Elkeen van hierdie markte het sy voordele en nadele. Die twee hoof genres van handel stelsels is die tendens-volgende en die countertrend stelsels. Ten spyte van hul verskille, beide tipes stelsels, in hul ontwikkelingstadia, vereis empiriese besluitneming aan die kant van die ontwikkelaar. Ook hierdie stelsels is onderhewig aan uiterste wisselvalligheid en dit kan 'n paar stamina eis - dit is noodsaaklik dat die stelsel handelaar hou met sy of haar stelsel in hierdie tye. In die volgende paaiement, goed neem 'n nader kyk na hoe om 'n handel stelsel te ontwerp en te bespreek 'n paar van die sagteware wat stelsel handelaars gebruik om hul lewens makliker te maak. Trading Systems: Ontwerp jou stelsel - Deel 2Subscribe om nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisBuilding n handel stelsel is makliker as wat jy dink. Sonder 'n stelsel, jy is amper seker om te misluk in jou soeke na 'n suksesvolle handelaar word. Soos ons verlede week geleer het, is ons handel brein eintlik bestaan ​​uit twee verskillende dele wat ons handel dramaties beïnvloed. Daar is die ou primitiewe brein ons voorouers geleef (of oorlede) deur en die nuwe era brein wat die sofistikasie wat nodig is om te oorleef in vandag se wêreld bied. Met behulp van ons Logiese brein kan ons logiese of new age brein logies te dink, situasies te analiseer en maak goeie besluite te neem. Die probleem is dat wanneer ons die handel, ons primitiewe brein oorneem en loop die show. Die truuk om die behoud van jou primitiewe brein uit jou handel is 'n handel stelsel wat reëls-gebaseerde met jou logiese brein te ontwikkel. Met 'n stelsel, sodra sekere reëls is tevrede, jy handel volgens jou plan. Dit is die manier waarop jy jou brein te verhoed dat geknoei jou handel. Kom ons bou 'n korttermyn-stelsel ( 'n paar uur tot 'n paar dae) dat ons sal gebruik om ons ambagte te lei. Aan So begin, waar begin ons Ons begin deur die stigting van die reëls. Byvoorbeeld. sedert die veiligste rigting is om handel te dryf met 'n tendens, moet ons die huidige tendens te bepaal. Die probleem met dit is wat tyd gebruik ons ​​die 5 minute verby is, die 15 minute is sywaarts, die 30 minute is af, die uurlikse is plat en die daaglikse wys na die maan Kan jy jou indink die oorlog aan die gang tussen jou twee brein Dit is hoekom ons die reëls te bou voor die tyd. In ons geval, kan stel 'n reël wat sê die 15 minute, 1 uur en 4 uur grafiek is almal beweeg in dieselfde rigting as ons hulle 21 tydperk eksponensiële bewegende gemiddeldes te gaan. Ek gebruik die tydperk 21 want dit is 'n Fibonacci getal wat 'n baie kort termyn handelaars volg en die eksponensiële MA is meer in harmonie met die huidige aksie as 'n eenvoudige MA. Iets wat jy sal leer langs die pad is sekere aanwysers word gevolg deur 'n groot aantal handelaars en weet hoe ander handelaars is geneig om te reageer as die aanwysers gee hul sein sal jou help om die waarskynlike reaksie op pryse slaan van 'n sekere vlak verwag. Volgende week voortduur bou van 'n handel stelsel deur die toevoeging van meer reëls om ons kontrolelys. Ons wens u handel sukses, David Stevenson. 2006-2013 Maak Geld Trading Forex. Alle regte voorbehou. Klik om Disclaimer / Risiko StatementTrading artikel Biblioteekgebou Trading Systems sien Die gebruik van outomatiese Kode generasie deur Michael R. Bryant Soos meer en meer handelaars het verskuif na outomatiese handel, het die belangstelling in sistematiese handel strategieë verhoog. Terwyl sommige handelaars hul eie handel strategieë te ontwikkel, die steil leerkurwe wat nodig is om te ontwikkel en te implementeer 'n handel stelsel is 'n struikelblok vir baie handelaars. 'N Onlangs ontwikkelde oplossing vir hierdie probleem is die gebruik van rekenaar algoritmes om outomaties genereer handel stelsel kode. Die doel van hierdie benadering is om te outomatiseer baie van die stappe in die tradisionele proses van die ontwikkeling van handel stelsels. Outomatiese code generasie sagteware vir die bou van handel stelsels word dikwels gebaseer op genetiese programmering (GP), wat deel uitmaak van 'n klas van tegnieke genoem ewolusionêre algoritmes. Ewolusionêre algoritmes en algemene praktisyn in die besonder is ontwikkel deur navorsers in kunsmatige intelligensie gebaseer op die biologiese konsepte van voortplanting en ontwikkeling. 'N GP algoritme ontwikkel 'n bevolking van handel strategieë van 'n aanvanklike bevolking van lukraak gegenereerde lede. Lede van die bevolking teen mekaar meeding op grond van hul fiksheid. Die fikser lede is gekies as ouers om 'n nuwe lid van die bevolking, wat 'n swakker (minder fiks) lid vervang produseer. Twee ouers gekombineer met behulp van 'n tegniek crossover genoem, wat genetiese crossover in biologiese voortplanting boots. In crossover, is deel van 'n ouers genoom gekombineer met 'n gedeelte van die ander ouers genoom om die kind genoom te produseer. Vir handel stelsel generasie, kan genome verskillende elemente van die handel strategie, insluitend verskeie tegniese aanwysers, soos die verskuiwing gemiddeldes, Stochastics, en so aan verskillende tipes van toetrede en uittrede bestellings en logiese toestande vir toetrede en die verlaat van die mark. Ander lede van die bevolking geproduseer via mutasie, is wat 'n lid van die bevolking gekies word gewysig deur lukraak verander dele van sy genoom. Tipies, 'n meerderheid (bv 90) van nuwe lede van die bevolking geproduseer via crossover, met die oorblywende lede wat via mutasie. Oor opeenvolgende geslagte van voortplanting, die algehele fiksheid van die bevolking is geneig om te verhoog. Die fiksheid is gebaseer op 'n stel bou doelwitte wat rang of telling elke strategie. Voorbeelde van bou doelwitte sluit in verskeie prestasiemaatstawwe, soos die netto wins, onttrekking, persentasie van wenners, wins faktor, en so aan. Dit kan gestel word as die minimum vereistes, soos 'n wins faktor van ten minste 2.0, of as doelwitte te maksimeer, soos die maksimering van die netto wins. As daar meer bou doelwitte, kan 'n geweegde gemiddelde gebruik word om die geskiktheid metrieke vorm. Die proses word gestop na 'n paar aantal generasies of wanneer die fiksheid stop aan die toeneem. Die oplossing is oor die algemeen beskou as die sterkste lid van die gevolglike bevolking, of die hele bevolking kan gesorteer word deur fiksheid en gestoor word vir verdere ondersoek. Omdat genetiese programmering is 'n tipe van optimalisering, oor-pas is 'n bekommernis. Dit is tipies aangespreek met behulp van out-of-monster toets, waarin data nie gebruik word om die strategieë tydens die bou-fase te evalueer word gebruik om hulle agterna te toets. In wese, elke kandidaat strategie gebou tydens die bou proses is 'n hipotese wat óf ondersteun of weerlê deur die evaluering en verdere ondersteuning of weerlê deur die buite-monster resultate. Daar is verskeie voordele aan die bou van handel stelsels via outomatiese code generasie. Die GP proses in staat stel om die sintese van strategieë gegee net 'n hoë vlak stel prestasie doelwitte. Die algoritme doen die res. Dit verminder die behoefte vir 'n gedetailleerde kennis van tegniese aanwysers en strategie ontwerpbeginsels. Ook, die GP proses is onbevooroordeelde. Terwyl die meeste handelaars vooroordele vir of teen spesifieke aanwysers en / of handel logika ontwikkel het, is GP gelei net deur wat werk. Verder, deur die inlywing van behoorlike handel reël semantiek, die GP proses kan ontwerp word om logies korrek handel reëls en foutloos kode te produseer. In baie gevalle is die GP proses produseer resultate wat nie net uniek, maar nie-ooglopende is. Hierdie verborge juwele sou byna onmoontlik wees om enige ander manier te vind. Laastens, deur die outomatisering van die bou proses, die tyd wat nodig is om te ontwikkel 'n lewensvatbare strategie kan verminder word vanaf weke of maande tot 'n kwessie van minute in sommige gevalle, afhangende van die lengte van die insetprys data lêer en ander bou instellings. As youd graag in kennis gestel word van nuwe ontwikkelinge, nuus, en spesiale aanbiedinge van Adaptrade sagteware, sluit gerus by ons e-pos lys. Dankie.